Pasangan Forex Yang Tidak Berkorelasi Dengan Perdagangan

Menggunakan Korelasi Mata Uang Untuk Keuntungan Anda Menjadi trader yang efektif, memahami keseluruhan sensitivitas portofolio terhadap volatilitas pasar adalah penting. Hal ini terutama terjadi saat trading forex. Karena mata uang dihargai berpasangan, tidak ada pasangan tunggal yang benar-benar independen dari yang lain. Begitu Anda menyadari korelasi ini dan bagaimana perubahannya, Anda dapat menggunakannya untuk mengendalikan keseluruhan eksposur portofolio Anda. (Mendefinisikan Korelasi Alasan saling ketergantungan pasangan mata uang mudah dilihat: jika Anda memperdagangkan pound Inggris melawan yen Jepang (pasangan GBPJPY), Misalnya, Anda sebenarnya memperdagangkan derivatif pasangan GBPUSD dan USDJPY karena itu, GBPJPY harus agak berkorelasi dengan satu jika tidak kedua pasangan mata uang lainnya. Namun, saling ketergantungan antar mata uang berasal dari fakta sederhana bahwa mereka berpasangan. Sementara beberapa pasangan mata uang akan bergerak bersamaan, pasangan mata uang lainnya dapat bergerak berlawanan arah, yang pada intinya merupakan hasil kekuatan yang lebih kompleks. Korelasi, di dunia finansial, adalah ukuran statistik dari hubungan antara dua efek. Koefisien korelasi berkisar antara -1 dan 1. Korelasi 1 menyiratkan bahwa kedua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang sama 100 dari waktu. Sebuah korelasi dari -1 menyiratkan dua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang berlawanan 100 dari waktu. Korelasi nol menyiratkan bahwa hubungan antara pasangan mata uang benar-benar acak. Membaca Tabel Korelasi Dengan pengetahuan tentang korelasi ini, mari kita lihat tabel berikut, masing-masing menunjukkan korelasi antara pasangan mata uang utama selama bulan Februari 2010. Tabel di atas menunjukkan bahwa selama bulan Februari (satu bulan) EURUSD Dan GBPUSD memiliki korelasi positif yang sangat kuat yaitu 0,95. Ini menyiratkan bahwa ketika reli EURUSD, GBPUSD juga mengumpulkan 95 waktu. Selama 6 bulan terakhir, korelasi lebih lemah (0,66) namun dalam jangka panjang (1 tahun) kedua pasangan mata uang tersebut masih memiliki korelasi kuat. Sebaliknya, EURUSD dan USDCHF memiliki korelasi negatif hampir sempurna -1,00. Ini menyiratkan bahwa 100 kali, saat EURUSD rally, USDCHF terjual habis. Hubungan ini bahkan berlaku selama periode yang lebih lama karena angka korelasi relatif stabil. Namun korelasi tidak selalu stabil. Ambil USDCAD dan USDCHF, misalnya. Dengan koefisien 0,95, mereka memiliki korelasi positif yang kuat selama tahun lalu, namun hubungan tersebut memburuk secara signifikan pada bulan Februari 2010 karena sejumlah alasan, termasuk kenaikan harga minyak dan hawkishness Bank of Canada. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan Paritas Tingkat Bunga Untuk Perdagangan Forex.) Korelasi Apakah Perubahan Sudah jelas bahwa korelasi itu berubah, yang membuat perubahan pergeseran pada korelasi menjadi lebih penting. Sentimen dan faktor ekonomi global sangat dinamis dan bahkan bisa berubah setiap hari. Korelasi kuat saat ini mungkin tidak sejalan dengan korelasi jangka panjang antara dua pasangan mata uang. Itulah mengapa melihat korelasi trailing enam bulan juga sangat penting. Ini memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai rata-rata hubungan enam bulan antara kedua pasangan mata uang, yang cenderung lebih akurat. Korelasi berubah karena berbagai alasan, yang paling umum termasuk kebijakan moneter yang berbeda, sensitifitas pasangan mata uang tertentu terhadap harga komoditas, serta faktor ekonomi dan politik yang unik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan korelasi enam bulan yang diikuti EURUSD dengan pasangan lainnya: Menghitung Korelasi dengan Diri Sendiri Cara terbaik untuk menjaga arus pada arah dan kekuatan pasangan korelasi Anda adalah menghitungnya sendiri. Ini kedengarannya sulit, tapi sebenarnya cukup sederhana. Untuk menghitung korelasi sederhana, cukup gunakan spreadsheet, seperti Microsoft Excel. Banyak paket charting (bahkan beberapa yang gratis) memungkinkan Anda mendownload harga mata uang historis harian, yang kemudian dapat Anda transpor ke Excel. Di Excel, cukup gunakan fungsi korelasi, yaitu CORREL (range 1, range 2). Pembacaan trailing satu tahun, enam, tiga dan satu bulan memberi pandangan paling komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan korelasi dari waktu ke waktu. Anda dapat menentukan sendiri berapa banyak atau berapa banyak pembacaan yang ingin Anda analisis ini. Berikut adalah proses perhitungan korelasi yang ditinjau selangkah demi selangkah: 1. Dapatkan data harga untuk kedua pasangan mata uang Anda mengatakan bahwa mereka GBPUSD dan USDJPY 2. Buat dua kolom individual, masing-masing diberi label dengan salah satu pasangan ini. Kemudian isi kolom dengan harga harian terakhir yang terjadi untuk setiap pasangan selama periode waktu yang Anda analisis 3. Di bagian bawah salah satu kolom, di slot kosong, ketik CORREL (4. Sorot semua data Di salah satu kolom harga Anda harus mendapatkan kisaran sel dalam kotak rumus 5. Ketik koma 6. Ulangi langkah 3-5 untuk mata uang lainnya 7. Tutup rumusnya sehingga terlihat seperti CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Jumlah yang dihasilkan mewakili korelasi antara kedua pasangan mata uang Meskipun korelasi berubah, Anda tidak perlu memperbarui nomor Anda setiap hari, memperbarui setiap beberapa minggu sekali atau paling tidak sekali dalam sebulan umumnya Ide bagus Bagaimana Menggunakannya Untuk Mengelola Eksposur Sekarang Anda tahu bagaimana menghitung korelasi, sekarang saatnya untuk membahas bagaimana menggunakannya untuk keuntungan Anda. Pertama, mereka dapat membantu Anda menghindari memasuki dua posisi yang saling membatalkan, Misalnya, dengan mengetahui bahwa EURUSD dan USDCHF bergerak berlawanan arah Pada 100 waktu, Anda akan melihat bahwa memiliki portofolio EURUSD yang panjang dan USDCHF yang panjang sama dengan memiliki hampir tidak ada posisi - ini benar karena, seperti yang ditunjukkan oleh korelasi, saat demonstrasi EURUSD, USDCHF akan mengalami selloff. Di sisi lain, memegang EURUSD panjang dan AUDUSD panjang atau NZDUSD serupa dengan penggandaan posisi yang sama karena korelasi sangat kuat. (Pelajari lebih lanjut di Forex: Wading Ke Pasar Mata Uang.) Diversifikasi adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Karena korelasi EURUSD dan AUDUSD secara tradisional tidak 100 positif, pedagang dapat menggunakan kedua pasang ini untuk melakukan diversifikasi risiko mereka sambil tetap mempertahankan tampilan directional. Misalnya, untuk mengekspresikan pandangan bearish pada USD, trader, daripada membeli dua lot EURUSD, bisa membeli satu lot EURUSD dan satu lot AUDUSD. Korelasi tidak sempurna antara dua pasangan mata uang yang berbeda memungkinkan diversifikasi lebih dan sedikit lebih rendah risikonya. Selanjutnya, bank sentral Australia dan Eropa memiliki bias kebijakan moneter yang berbeda, sehingga jika terjadi rally dolar, dolar Australia mungkin akan kurang terpengaruh daripada Euro. atau sebaliknya. Seorang trader juga bisa menggunakan nilai pip atau point yang berbeda untuk keuntungannya. Mari pertimbangkan EURUSD dan USDCHF sekali lagi. Mereka memiliki korelasi negatif yang hampir sempurna, namun nilai pergerakan pip di EURUSD adalah 10 untuk 100.000 unit, sementara nilai pergerakan pip di USDCHF adalah 9,24 untuk jumlah unit yang sama. Ini berarti pedagang dapat menggunakan USDCHF untuk melakukan lindung nilai terhadap eksposur EURUSD. Heres bagaimana lindung nilai akan bekerja: katakanlah seorang pedagang memiliki portofolio satu unit EURUSD pendek 100.000 unit dan satu unit USDCHF pendek 100.000 unit. Ketika EURUSD meningkat sebesar sepuluh poin atau poin, trader akan turun 100 pada posisi. Namun, karena USDCHF bergerak berlawanan dengan EURUSD, posisi USDCHF yang pendek akan menguntungkan, kemungkinan bergerak mendekati sepuluh poin lebih tinggi, naik 92,40. Ini akan mengubah kerugian bersih portofolio menjadi -7,60 dan bukan -100. Tentu saja, lindung nilai ini juga berarti keuntungan lebih kecil jika terjadi aksi jual EURUSD yang kuat. Namun dalam skenario terburuk, kerugian menjadi relatif lebih rendah. Terlepas dari apakah Anda ingin mendiversifikasi posisi Anda atau menemukan pasangan alternatif untuk memanfaatkan pandangan Anda, sangat penting untuk mengetahui adanya korelasi antara berbagai pasangan mata uang dan tren pergeserannya. Ini adalah pengetahuan yang kuat untuk semua trader profesional yang memiliki lebih dari satu pasangan mata uang di akun trading mereka. Pengetahuan semacam itu membantu pedagang, melakukan diversifikasi, melakukan lindung nilai atau meningkatkan keuntungan. Garis Bawah Untuk menjadi pedagang yang efektif, penting untuk memahami bagaimana pasangan mata uang yang berbeda bergerak dalam hubungan satu sama lain sehingga pedagang dapat lebih memahami eksposurnya. Beberapa pasangan mata uang bergerak bersamaan satu sama lain, sementara yang lain mungkin berlawanan dengan polar. Belajar tentang korelasi mata uang membantu trader mengelola portofolio mereka dengan lebih tepat. Terlepas dari strategi trading Anda dan apakah Anda ingin mendiversifikasi posisi Anda atau menemukan pasangan alternatif untuk memanfaatkan pandangan Anda, sangat penting untuk diingat korelasi antara berbagai pasangan mata uang dan tren pergeserannya. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Tutorial Forex kami). Bagaimana Mengaitkan Strategi Korelasi Sementara korelasi akan memberi tahu Anda bahwa sebuah langkah akan segera terjadi, korelasi saja tidak memberi tahu pasangan mana yang bergerak atau arah pergerakannya. Kata-kata, Anda tahu bahwa Anda perlu melakukan perdagangan, tapi Anda tidak tahu pasangan mana untuk berdagang atau apakah Anda perlu membeli atau menjual sebentar. Keterbatasan besar dalam perdagangan korelasi telah menghambat para pedagang selama bertahun-tahun, oleh karena itu hanya sedikit pedagang yang menggunakan korelasi meski memiliki keuntungan yang nyata. Dari segelintir pedagang yang melakukan perdagangan dengan korelasi, paling banyak menggunakannya sebagai filter untuk meningkatkan akurasi sistem yang sudah menguntungkan. Saya memutuskan untuk mengambilnya lebih jauh dan menjadikannya strategi perdagangan utama saya. Sebagai seorang trader, peneliti, dan pengembang sistem penuh waktu, saya tahu bahwa mengidentifikasi volatilitas yang dapat diprediksi adalah setengah dari pertempuran. Menentukan titik masuk dan keluar hanya masalah pengujian dan banyak trial and error. Butuh waktu 12 bulan lebih baik, tapi akhirnya, saya meneliti, mengembangkan, dan menguji 82 strategi berbeda untuk memanfaatkan perdagangan korelasi. Saat debu padam, kami ditinggalkan dengan delapan yang memotongnya. Heres satu yang melakukannya. Strategi ini disebut Follow the Leader, dan yang salah satu strategi paling sederhana dari delapan strategi yang saya pelajari, yang tidak kalah pentingnya. The Follow the Leader korelasi perdagangan, seperti semua korelasi perdagangan, menunggu sampai dua pasangan berkorelasi keluar dari mendera dan kemudian dengan cepat memanfaatkan kesempatan untuk kulit kepala beberapa pips cepat keluar dari pasar. Heres cara kerjanya: Untuk sistem ini, saya suka menukar EURUSD bersama dengan GBPUSD. Pasangan ini berkorelasi positif, jadi seperti yang diharapkan, gerakannya sedikit banyak bergerak sejajar satu sama lain (seperti terlihat pada grafik di bawah ini). Tapi saat bertransaksi dengan korelasi, tidak hanya melihat arah, juga melihat kisarannya. Rentang tentu saja perbedaan antara tinggi dan harga rendah selama jangka waktu tertentu. Kita tahu, misalnya, bahwa GBPUSD biasanya memiliki kisaran yang jauh lebih besar daripada EURUSD. Dengan kata lain, sementara pasangan berkorelasi ini umumnya akan bergerak ke arah yang sama, GBPUSD harus memiliki lembah yang lebih rendah dan puncak yang lebih tinggi daripada EURUSD. Jadi, ketika kita melihat bahwa kisaran GBPUSD tertinggal di belakang kisaran EURUSD untuk satu batang (lihat grafik), kita memiliki setup perdagangan potensial. Begitu kisaran lag adalah 20 pips atau lebih, kita mengambil perdagangan dengan harapan bahwa GBPUSD akan membuat celah dan menyalip kisaran EURUSD dalam beberapa bar. Saya tahu ini adalah perdagangan probabilitas yang sangat tinggi karena Hukum Fundamental menentukan bahwa pasangan harus tetap berkorelasi, jadi oleh karena itu kita tahu bahwa pada akhirnya mereka akan mundur. Ini adalah strategi yang telah didukung oleh fundamental pasar dan pengujian selama bertahun-tahun, dan saya juga menganggapnya sebagai salah satu strategi intraday yang paling akurat (dan menguntungkan) yang pernah saya tukar. OK, mari kita periksa tabel seperti yang disebutkan di atas: Klik untuk Memperbesar Sekarang, kisaran GBPUSD tertinggal EURUSD dengan delapan pips. Thats cukup lag untuk memperhatikan, tapi tidak cukup untuk mengambil perdagangan belum. Saya suka melihat setidaknya selisih 20 pip sebelum saya melakukan perdagangan, jadi saya akan melihatnya di bar lain dan melihat apa yang terjadi. LEBIH: Lanjutkan Membaca di Halaman 2 Post a Comment Upcoming Conferences Hubungi Kami